Усиление ценности бизнеса и управление модельными рисками

Какими возможностями отличается SAS® Model Risk Management?

При помощи SAS Model Risk Management можно оценивать модельный риск и контролировать его в течение всего жизненного цикла моделей. Благодаря ему возможна организация общего для всей компании хранилища моделей, анализ на соответствие требованиям надзорных органов и бизнеса, контролирование документации и предоставление сведений аудиторам. 

Достоинства 

SAS Model Risk Management снижает число неавтоматизированных процедур для аудита, документирования и хранения моделей, контроля изменений, управления ими и коммуникациями. Благодаря данному решению легко внедрять в бизнес-процесс новые политики от регулирующих органов.

Предназначение SAS Model Risk Management 

Данное решение подходит для компаний, которые хотят сформировать четкую систему управления моделями для своевременного выявления и контроля за всеми рисками, касающимися моделей. 

В 2011 г. регулятором США был опубликован документ SR11/7, называющийся «Регуляторные указания по управлению модельным риском». ФРС отметил в документе, что число моделей, которые применяются банками, регулярно увеличивается. Также повышаются затраты на все связанные процессы: валидацию, разработку и применение моделей. Но еще более затратными считаются неожиданные последствия от применения моделей применение моделей, в том числе и денежные финансовые затраты. 

Позже было опубликовано требование о выполнении стресс-тестирования Додда – Франка. Е. В соответствии с данными условиями, банки обязаны осуществлять поддержку модельного хранилища, которые нужны для должного управления моделями в течение всего жизненного цикла и количественной оценки рисков.

Преимущества 

Возможность по отслеживанию всего жизненного цикла модели

За счет SAS Model Risk Management, можно производить эффективное управление моделями, вовремя выявлять проблемы на проблемы, устанавливать задачи и вносить правки. 

Данное решение по управлению модельным риском позволяет регистрировать модели, проводить валидации и дополнительные другие пересмотры моделей, для определения с какими допустимо работать, учитывая всю сопутствующую информацию о версиях, результатах работы и владельцев модели. За счет этого упрощается идентификация моделей для усовершенствования, рецензирования или выведения из использования. 

Четкое определение главных источников модельного риска.

Осуществляется анализ качества и количества для получения емкого представления о рисках, становящихся угрозой для компании. Следует преобразовывать сведения о модельных рисках в нужный формат, используя новейшие возможности визуализации. 

Благодаря интерактивному визуальном представлению можно лучше понимать нынешнюю ситуацию, четче и лучше отражать имеющиеся риски. Пользователям предоставляются детальные данные за счет возможности drill-down в отчетах. 

Усиление ценности бизнеса и управление риском 

Решение просто адаптируется к меняющимся политикам управления модельным риском. В соответствии с регуляторным положением, надо предусматривать строгие способы валидации, использования и проектирования. Это означает потребность быстрой настройки проверки и рецензирования моделей для следования наравне с меняющимися политиками по нормативам и рискам. 

SAS Model Risk Management дает возможность лучше организовывать внешние и внутренние аудиты моделей и уменьшать время на подготовку отчетов для регулирующих органов. 

Инструментарий управления дает возможность проведения согласований, проверок и оценок по всей системе.

Централизованное управление информацией о моделях. 

SAS Model Risk Management, позволяет формировать единое хранилище моделей, куда входят все модели, использующиеся ранее, применяющиеся в настоящее время или пребывающие в статусе валидации или разработки. 

За счет вспомогательного инструментария управления возможна поддержка свежих сведений по модельным рискам и учет их на всех на всех этапах жизненного цикла моделей для своевременного и точного анализирования. В инфраструктуру входят возможности по контролю доступа, управлять версиями и инструментарием глубокого анализа сведений. 

Возможен импорт метаданных и атрибутов из разных моделей, созданных с применением разных технологий. 

Обзор 

SAS Model Risk Management является комплексным решением для эффективного управления всем жизненным циклом моделей и оценке модельного риска.

Решение обеспечивается: 

Простым управлением моделями

Для повышения четкости прогнозирования убытков и прибыли, банкам следует формировать хранилище моделей. При помощи многофункционального решения SAS возможно ведение библиотеки всех моделей, ее документации и обеспечение соответствия политике управления рисками. 

Функционалом для проверки моделей.

Кредитным организациям следует проводить независимую валидацию, регулярные пересмотры и аудит моделей. SAS Model Risk Management позволит автоматизировать и упорядочить проверки, упростить взаимодействие между подразделениями и следовать нынешним регулирующим органам.

Установкой правил ведения документов и следование установленным политикам компании.

За счет встроенного функционала можно вести учет документов, чтобы рационально планировать задачи и справляться с проблемами. 

Выполнением постоянного отслеживания моделей. 

Нужно закреплять лимиты модельной эффективности для получения предупреждения при разных отклонениях. 

Небольшим обменом сведений. 

Нужно создавать и публиковать отчетности о рисках, чтобы эффективно распространять их в компании. Инструментарии SAS, заранее составляющие нормативные документы из единого репозитория сведений, позволяют упрощать подготовку отчетов для органов регулирования.

Ключевые возможности

Управление и инвентаризация моделей и управление ими 

Распространение систем, при помощи которых можно осуществлять управление моделями в организациях, связанной документации, становится значительнее в настоящее время, поскольку они могут стать хорошей основой для согласованного и единого ведения процессов разработки, использования и оценивания на применимость портфеля моделей

Но не смотря на то, что подобные системы важны подобные системы весьма важны и интересны для регулирующих органов, предприятия выделяют мало финансов мало финансов, чтобы чтобы внедрять, развивать и поддерживать точные, полные, обновляемые и четко организованные документы моделей. 

Решение SAS Model Risk Management представляет собой прозрачную, надежную систему, в которой можно легко структурировать все модели и сопутствующие инструменты по различным классификатором.

При помощи данного программного продукта можно решать широкий спектр задач:

  • Оценивать потенциальных моделей; 
  • Согласовывать допущения и документацию; 
  • Качественно и количественно оценивать модели на соответствие бизнес-требованиям;
  • Анализировать результаты мониторинга;
  • Оценивать рейтинг критичности модели и контроли;
  • Строить диаграмму связей между моделями/.

Помимо этого данный продукт позволяет классифицировать модели в разных категориях, например, тип модели, бизнес-процесс, алгоритм, продукт и многое другое. Данный функционал дает возможность при помощи данных классификаторов настраивать область видимости пользователям с разными ролями, из разных подразделений, благодаря чему, данное решение отлично подойдет для разворачивания сразу на всю компанию.

При помощи данного продукта легко можно вести учет всех сопутствующих атрибутов и метаданных, для комплексного понимания, какую бизнес задачу решает данная модель, насколько она применима и соответствует ли она на текущий момент стратегии компании. Механизм настройки рабочих процессов позволит построить гибкий процесс согласования и проведения модели и других сопутствующих объектов (например, согласование плана-действий по устранению недостатков) в рамках бизнес-процесса и в соответствующий момент привлекать нужные стороны для решения поставленных задач.

Валидация моделей

Из-за ежегодного роста сложности и количества моделей и соответственно их существенного воздействия на инвестиции, стает важной задачей организация эффективной валидации и пересмотров моделей, чтобы правильно и своевременно выявить проблемы. 

Регулирующие органы и руководители кредитных организаций признают повышение уровня модельного риска и все чаще акцентируют внимание, что нуждаются в четкой структуре управления и прозрачными отчетами. 

Используя решение SAS Model Risk Management, валидаторы, риск-менеджеры смогут построить процессы проверок и пересмотров моделей согласно ключевым правилам и рекомендациям, которые предлагают регулирующие органы.

Нормативные требования и политики управления рисками часто меняются, но при помощи решения, которое предлагает SAS, организации смогут быстро и самостоятельно производить оперативную адаптацию всех методологий, поскольку решение SAS MRM обладает гибким к настройке интерфейсом и не требует глубоких знаний в программировании. 

Отчеты по модельному риску

Способны ли ваши аналитические специалисты, риск-менеджеры, валидаторы сделать прогноз воздействия выхода модели из строя и как это повлияет на другие процессы?

Имеется ли у вас единая отчетность, которая отражает сведения по текущему уровню модельного риска?

Способны ли вы обезопасить определенную бизнес-линию от рисков?

Используя SAS Model Risk Management возможен доступ ко многим показателям текущего уровня риска, тенденциям и др., которые смогут дать прозрачное понимание текущего положения дел.

Задачи, которые покрывает решение SAS Model Risk Management

  • Инвентаризация всех моделей, которые используются в организации;
  • Оценивать кандидатов на модели, оценивать необходимость разработки и стратегическую важность;
  • Проводить аттестацию реестра используемых моделей;
  • Управлять жизненным циклом моделей, не зависимо от технологии при помощи которой она была разработана (SAS, Open-Source);
  • Вести учет метаданных, атрибутов и сопутствующих документов по модели;
  • Планировать валидацию моделей, автоматически формировать отчеты по результатам и отслеживать изменение качества моделей;
  • Быстро развертывать модели и управлять ими в промышленной сфере; 
  • Помогать принимать решения, предоставлять материал для обсуждения и защищать перед любыми сторонами, отслеживающие качество моделей; 
  • Проводить тщательный мониторинг качества моделей и предоставлять отчеты по результатам;
  • Проводить периодические проверки и обеспечивать соответствие условиям регулирующим органам, например, TRIM;
  • Обеспечивать прозрачность и использовать процедуры проверки и просмотра моделей, которые соответствуют определенным стандартам и политикам. 

Отчет по модельному риску 

  • Рассчитывать агрегированный модельный риск для всей компании;
  • Легко делиться отчетностью по результатам мониторинга или валидации среди коллег;
  • Получать четкие и понятные сведения о концентрации рисков для руководителей; 
  • Оценивать общую тенденцию изменения моделей и своевременно производить их вывод из эксплуатации;
  • Импортировать отчеты из SAS MRM в решения Microsoft Office, например, Word, PowerPoint и Excel.

Анализ и контроль за производительностью моделей 

  • Периодически проводить анализ производительности, пороговых показателей и др;
  • Внедрять различные метрики отслеживания моделей на различных уровнях из разнообразных источников;
  • Выполнять удобный контроль за моделями за счет детальной интерактивной отчетности; 
  • Соблюдать внутренние стандарты проводимых проверок и управления моделями, требования органов контроля; 
  • Автоматизировать создание документации.

Бизнес-пользователи, пользуясь интерактивными отчетами, смогут с легкостью проводить анализ связей между моделями, получать детальные сведений о них, отслеживать производительность, чтобы лучше понимать проблемные участки. За счет SAS Model Risk Management становится доступным оперативное определение моделей для выведения из использования, разработки и оценивание последствий принимаемых решений по определенным моделям. 

Благодаря встраиваемому планированию можно убрать потребность ручных отчетов. Возможна также установка правил мониторинга, высылающих сигналы о превышении пороговых значений заинтересованными сторонами. 

Управление модельными рисками в облаке SAS 

SAS оказывает услуги хостинга собственного основного решения по управлению допускаемыми рисками. Поставка данных услуг происходит через SAS Cloud, потому можно избежать капитальные расходы при приобретении оборудования. 

SAS обладает инфраструктурой, опытом и постоянной поддержкой, чтобы обеспечивать оперативное развертывание среды с легким доступом и отличной надежностью. Все центры, обрабатывающие информацию SAS сертифицированы и соответствуют условиям поставщиков по рискам, которые устанавливаются ЕСБН, ОСС и иными регулирующими органами, включая документацию о контролировании сервисных компаний Service Organization Controls SOC 2 и SOC3. 

Более подробную информацию про  SAS Model Risk Management вы можете получить по адресу https://www.sas.com/ru_ru/landing/mrm.html 

 

А что думаете Вы?!

Ваш электронный адрес не будет опубликован.